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要设置支付宝短信验证支付时的指纹密码，可以按照以下步骤操作。
1、打开支付宝应用并登录账号。
2、进入支付宝的“我的”页面，点击“设置”图标。
3、在设置页面中，找到并点击“支付设置”。
4、在支付设置页面中，点击“生物支付”选项。
5、点击“指纹支付”选项后的开启按钮。
6、验证支付宝钱包支付密码授权指纹支付功能，成功验证后，支付宝会提示已开启指纹支付功能，可以使用指纹识别来验证支付。
需要注意的是，指纹识别支付功能需要在支持指纹识别的设备上使用，并确保手机的指纹识别功能已经开启并设置成功，不同的手机品牌和操作系统版本可能会有所不同，具体的操作步骤可能会有所差异，如果在操作过程中遇到问题，建议查看支付宝官方指南或联系支付宝客服获取帮助，为了保证账户安全，建议定期更换密码并谨慎使用指纹支付功能。